Man

María Soledad Torres Díaz

Vicerrectora

UNIVERSIDAD DE VALPARAISO

Viña del Mar, Chile

Líneas de Investigación


Analisis Estocastico; Procesos Estocasticos; Inferencia Estadi­stica en Procesos Estocasticos

Educación

  •  Modelamiento Estocastico, UNIVERSIDAD DE CHILE. Chile, 1998
  •  Matematicas, UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA. Chile, 1995
  •  Matemarticas , PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO. Chile, 1991
  •  Profesor de Matematicas , PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO. Chile, 1991

Experiencia Académica

  •   Profesor adjunto Full Time

    UNIVERSIDAD DE VALPARAISO

    Ciencias

    valparaiso , Chile

    2000 - 2006

  •   Profesor Titular Full Time

    UNIVERSIDAD DE VALPARAISO

    Ciencias

    valparaiso , Chile

    2006 - 2011

  •   Profesor Titular Full Time

    UNIVERSIDAD DE VALPARAISO

    Ingenieria

    valparaiso , Chile

    2011 - 2020

  •   Vicerrectora Full Time

    UNIVERSIDAD DE VALPARAISO

    Vicerrectoría de Investigación e Innovación

    Valparaíso , Chile

    2021 - A la fecha

Experiencia Profesional

  •   Profesor Titular Full Time

    Universidad de Valparaiso

    Valparaiso , Chile

    2005 - A la fecha

  •   Directora de Investigación Full Time

    Universidad de valparaíso

    Valparaíso, Chile

    2008 - 2009

  •   Perteneciente al grupo de estudio Other

    CONICYT

    Santiago, Chile

    2015 - 2017

  •   Perteneciente al comité del área de postgrado acreditación d Other

    CNA (Comisión Nacional de Acreditación)

    Santiago, Chile

    2013 - 2019

  •   Perteneciente a la Junta Directive Other

    Universidad de valparaíso

    Valparaíso, Chile

    2017 - 2021

  •   Directora CIMFAV Other

    Universidad de valparaíso

    Valparaíso, Chile

    2004 - 2021

Formación de Capital Humano


Undergraduate students: 4
Master Degree Students: 18
PhD Students : 2
1) 04-03-2021: Tania Roa Statistical Inference in stochastic models driven fractional noise
2) 31-07-2018: Ecuaciones diferenciales estocásticas dirigidas por procesos fraccionarios: Análisis numérico, estimación de parámetros y aplicaciones»,
2 in progress

Postdoctoral: 3

Thesis Committee
05/2017 Hernan Mardones, Universidad de Concepcion. Doctorado en Ciencias Aplicadas con mencion en Ingenieria Matematica.
11/2016 Hector Olivero. Universidad de Chile. Doctorado en Ciencias de la Ingenier?a Mencion Modelacion Matematica. Strong convergence of a Milstein scheme for a CEV-like SDE and some contributions to the analysis of the stochastic Morris Lecar neuron models. Advisor: Joaqu?n Fontbona.
10/08/2012 Alejandra Christen Universidad de Chile. Doctorado en Ciencias de la Ingenier?a Mencion Modelacion Matematica. Comportamiento Asintotico de los Procesos de Markov Deterministas por pedazos. Advisor: Joaqu?n Fontbona.
08/08/2013 Jorge Clarke de la Cerda. Universidad de Concepcion. Doctorado en Ciencias Aplicadas con Mencion en Ingenier?a Matematica. Analisis Numerico para Ecuaciones Diferenciales Estocasticas Dirigidas por Movimientos Brownianos Fraccionarios. Advisor: Rodolfo Rodriguez, Co-advisor: Soledad Torres, Ciprian Tudor.
03/06/2014 José Miguel Bavio. Universidad Nacional del Sur. Doctorado en Matematicas. Estadistica de Procesos Estocasticos aplicados a Redes Sociales de alta volatilidad. Advisor: Gonzalo Perera.

Membership in Professional and Scientific Societies
SLAPEM. Sociedad Latinoamericana de Probabilidades y Estad?stica Matematica. SOCHE. Sociedad Chilena de Estad ??stica.
SOMACHI. Sociedad Matema ?tica Chilena.
ISCV. Investigadora asociada al Instituto de Sistemas Complejos de Valpara?so. ANESTOC. Miembro Directorio Analisis Estocastico.
INRIA. Miembro Comit ?e CIRIC at INRIA - Chile. (2014 - 2016).
2016 Jurado en la evaluacion de academica adscrita a la Facultad de Ciencias de la Sede Bogota ?, de la Universidad Nacional de Colombia en su promocion a la categoria de profesora titular.
2016 Segun resolucion CS N. 5.152/16 asignada como Jurado Suplente en el Concurso de Profesor Regular en la Universidad de Buenos Aires.


Difusión y Transferencia


During the last 3 years I have been involved as a Organizer and / or as a Member of the Scientific Committee and/or a speaker in
1) EXPLORA. 1000 científicos 1000 aulas, Chile, in different schools in Valparaíso - Viña del Mar. 2014-2016
2) Organizing Committee SAMP/ANESTOC 2015 Stochastic Analysis and Mathematical Physics 2015: The Biological Challenge Pucón, Chile, August 31-September 4, 2015.
3) Organizer Workshop Stochastic models applied to Fluid Dynamics, Feb. 2017.
4) Organizer Research School CIMPA ”Algebra, Combinatorics and Physics”, January Valparaíso, Chile. Organizer Committee. 2014
5) Organizer session: Probabilidad, análisis estocástico y física matemática Session at XXIII COMCA, Copiapó, August 2014. Invited Session Organizer.
6) Organizer Stochastic Analysis Session at Latin American Congress on Probability and Statistics, XIII CLAPEM. Cartagena de Indias, Colombia, September 2014. Invited Session Organizer.
7) Member of the Scientific Committee. Congreso Latinoamericano de Sociedades Estadísticas XI CLATSE, La Serena, Chile October 2014.
8) Organizer Data tuesday in Valparaíso INRIA - UV. Dec. 2014
9) Member of the Scientific Committee XV Latin American Congress of Probability and Mathematical Statistics (CLAPEM 2019) 2 - 6 December, 2019
10) Expositora en Festival de Matemáticas 2019, Los Ángeles y Concepción. Abril 2019.
11) Participacion Centros de Investigacion UV. Aportes durante la Pandemia. COVID -19. G. Honorato y S. Torres 05 – 11 – 2020
12) Editora le la Revista de la Union Matematica Argentina 2020-2021.
13) Edicion del libro "Retratos de Matematicas", en el cual aparecen las entrevistas que les realizaron a mujeres matematicas (M. Soledad Torres). Lanzamiento virtual del libro dia jueves 26 de noviembre a las 19.00 horas Chile (GMT -4) a traves de un webinar.

Presidente de la Sociedad Matemática de Chile Dic 2018 - a la fecha
Vicerrectora de Investigación e Innovación Univ ersidad de Valparaíso March 2021, -.


Premios y Distinciones

  •   Conicyt Scholarship for MSc graduate studies.

    Conicyt

    Chile, 1991

    SCholarship for MSc graduate studies

  •   Conicyt Scholarship for PhD studies.

    Conicyt

    Chile, 1998

    Scholarship for PhD studies

  •   Highest distinction for undergraduates studies in Mathematics,

    PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO

    Chile, 1991

    Highest distinction for undergraduates studies in Mathematics, PUCV


 

Article (40)

On local linearization method for stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion
On the ARCH model with stationary liquidity
Oscillating Gaussian Processes
Penalisation techniques for one-dimensional reflected rough differential equations
Donsker type theorem for fractional Poisson process
EULER SCHEME FOR FRACTIONAL DELAY STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS BY ROUGH PATHS TECHNIQUES
Numerical Scheme for Stochastic Differential Equations Driven by Fractional Brownian Motion with 1 / 4 < H< 1 / 2 .
TWO CONSISTENT ESTIMATORS FOR THE SKEW BROWNIAN MOTION
ARCH model and fractional Brownian motion
Fractional stochastic differential equation with discontinuous diffusion
The Multifractal Random Walk as Pathwise Stochastic Integral: Construction and Simulatio
Bayesian Inference on the Memory Parameter for Gamma-Modulated Regression Models
Is a Brownian motion Skew?
Quadratic variations for the fractional - colored stochastic heat equation.
A strong convergence to the Rosenblatt process
Comparative Estimation for Discrete Fractional Ornstein-Uhlenbeck Process
NONPARAMETRIC REGRESSION WITH NON-GAUSSIAN LONG MEMORY
Stochastic predator-prey model with Allee effect on prey
Drift parameter estimation in fractional diffusion driven by perturbed random walks
Maximum likelihood estimatorsand random walks in long-memory models.
Numerical Method for Reflected Backward Stochastic Differential Equation
Option Pricing for Gamma modulated processes
Donsker Type Theorem for the Rosenblatt Process and a Binary Market Model.
Estimators for the long- memory parameter in LARCH models, and fractional Brownian motion
Full Bayesian Analysis for a Class of Jump-Diffusion Models
A stochastic scheme of approximation for Ordinary Differential Equations
Full Bayesian significance test for a class of jump-diffusion models
Class of a Skew distribution: Theory and Application in Biology
Pronciples: mechanisms and modelling of synergism in cellular responses
Prediction of synergism on frecuency of responses in the attojoule range
Price Calculation for Power Exponential Jump-diffusion Models - A hermite-series approach.
Robust Portmanteau TRA Test and Their Limit Distribution
The Euler scheme for a class of anticipating stochastic differential equations random oper.
Estimation of the options prime: microsimulation of BSDE's
Existence for reflect ed BSDE with superlinear quadratic coefficient
Numerical method for backward stochastic differential equations
Euler Scheme for countable systems of stochastic differential equations
The Euler scheme for Hilbert space valued stochastic differential equations
A Simulation-Based Study on Bayesian Estimators for the Skew Brownian Motion
The Molecular Chaperone Hsc70 Interacts with Tyrosine Hydroxylase to Regulate Enzyme Activity and Synaptic Vesicle Localization

Proyecto (37)

Stochastic and Statistic analysis for Stochastic Differential Equations driven by fractional Brownian motion with non regular coefficients (SARC).
Estudio de Métodos Numéricos para ecuaciones diferenciales estocásticas gobernadas por trayectorias rugosas con aplicaciones en Biofísica
Statistical inFerence and sensitivity ANalysis for models described by sTochASTIC differential equations (FANTASTIC).
Statistical modeling for novel biochemical mechanisms to target neurological conditions
Stochastic and Statistic analysis for Stochastic Differential Equations driven by fractional Brownian motion with non regular coefficients (SARC).
SaSMoTiDep-Statistical and Stochastic modeling for time-dependent data.
Modelamiento Estocástico en Energías Renovables
On discretization procedures in Non-Gaussian long memory processes with applications in non parametric statistics and time series analysis.
On the chaos propagation property for interacting particle systems coupled by different noise terms and consistency with the mean field limite equations
Statistical inference for dependent stochastic processes and application in renewable energy.
Stochastic methods for parametric and nonparametric Bayesian calibration models applied to Fluid Dynamics.
Fortalecimiento de la Astroestadística en Valparaíso
Modelamiento estocástico para la cuantificación de la incertidumbre con aplicaciones a los estudios de cambio climático.
Métodos Bayesianos Aplicados en la Comparación de Modelos en Dinámica de Fluidos
Stochastic Analysis, Statistical Inference and Applications in Neuroscience
GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA SUSTENTABILIDAD HÍDRICA DE LA PROVINCIA DE PETORCA BAJO ESCENARIOS DE CAMBIOS CLIMÁTICO. CÓDIGO BIP Nº30127976-0
Estudio y análisis de Modelos Estocásticos derivados de Procesos Gaussianos y sus aplicaciones en Finanzas.
Inserción de Académicos en la Universidad de Valparaíso para el fortalecimiento de la investigación en la Facultad de Ingeniería y el apoyo a la implementación del Doctorado conjunto en Matemática en la V Región.
Numerical analysis for delay stochastic differential equations driven by fractional brownian motion
Red de Análisis Estocástico y Aplicaciones (sistemas abiertos, energía y dinámica de la información)
Sembrando Promesa
Sistema georreferenciado de pronóstico de riesgo para la distribución eléctrica asociado a eventos metereológicos extremos.
The Membrane Protein Structural Biology Millennium Nucleus
Stochastic modelling of renewable energies
Concurso Nacional de Atracción de Científicos/as y/o Expertos del Extranjero, Modalidad estadía larga,
Parameter estimates in models involving self-similar noise
SAMP
STATISTICAL COMPARISON OF MEASUREMENT DEVICES USING MEASUREMENT ERRORS MODELS.
Modelamiento estocástico y tratamiento numérico de sistemas de alta complejidad II
NUMERICAL ANALYSIS FOR REFLECTED BACKWARD STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH APPLICATIONS TO FINANCE AND POPULATION DYNAMICS
Núcleo Milenio Información y Aleatoriedad: Fundamentos y Aplicaciones; laboratorios en Matemáticas del Genoma y Simulación Estocástica
Fortalecimiento de las Líneas de Investigación y el Postgrado en el Departamento de Estadística de la Universidad de Valparaíso.
Creación de Centros de Investigación y Desarrollo, Universidad de Valparaíso: Centro de Investigación y Modelamiento de Fenómenos Aleatorios – Valparaíso, CIMFAV.
Modelamiento estocástico y tratamiento numérico de sistemas de alta complejidad
On some contributions of numerical methods in stochastic differential equation.
Inferencia Estadística en Dinámica de Poblaciones.
Fractional stochastic di↵erential equations with discontinuous diffusion coeffi�cient: Existence, Uniqueness and inference.
46
María Torres

Vicerrectora

UNIVERSIDAD DE VALPARAISO

Viña del Mar, Chile

3
Héctor Araya

Académico

Universidad Adolfo Ibánez

Viña del Mar, Chile