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Tania Martina Roa Rojas

Profesor asistente

Universidad Adolfo Ibánez

Viña del Mar, Chile

Líneas de Investigación


Teoría de probabilidad y procesos estocásticos, procesos estocásticos con larga memoria, modelos con observaciones muestreadas en tiempos aleatorios, estadística no paramétrica

Educación

  •  Estadística, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE. Chile, 2016
  •  Licenciado en ciencia estadística, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO. Chile, 2014
  •  Estadístico, UNIVERSIDAD DE VALPARAISO. Chile, 2014
  •  Matemáticas, UNIVERSIDAD DE VALPARAISO. Chile, 2021

Experiencia Académica

  •   Ayudante Other

    PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO

    Facultad de Ciencias

    Valparaíso, Chile

    2011 - 2015

  •   Docente Other

    PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO

    Facultad de Ciencias

    Valparaíso, Chile

    2016 - 2021

  •   Docente Other

    UNIVERSIDAD DE VALPARAISO

    Facultad de ingeniería

    Valparaíso, Chile

    2019 - 2021

  •   Docente Other

    UNIVERSIDAD DE CHILE

    Facultad de ingeniería

    Valparaíso, Chile

    2020 - 2021

  •   Profesor Asistente Full Time

    Universidad Adolfo Ibáñez

    Facultad de Ingeniería y Ciencias

    Viña del Mar, Chile

    2022 - A la fecha

Experiencia Profesional

  •   Analista (Estudiante en práctica) Full Time

    Análisis Institucional PUCV

    Valparaiso, Chile

    2013 - 2013

  •   Preparación de material Proyecto Ingeniería abierta Other

    Universidad de Valparaíso

    Valparaíso, Chile

    2020 - 2020

Premios y Distinciones

  •   Mención honrosa

    UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

    Chile, 2013

    Mención Honrosa en concurso de Posters en la XIX Semana de la Estadística en Valparaíso, “Modelos de Volatilidad Estocástica con Larga Memoria”.

  •   Mejor graduada de la licenciatura en estadística

    PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO

    Chile, 2014

    Mejor graduada de la licenciatura en estadística


 

Article (6)

On consistency of least square estimator in models sampled at random times driven by long memory noise: Jittered case

Araya, Héctor; Bahamonde, Natalia; Fermin, Lisandro; Roa, Tania; Torres, Soledad

Article WOS
STATISTICA SINICA  (2022)

Limit distribution of the least square estimator with observations sampled at random times driven by standard Brownian motion

Roa, Tania; Torres, María Soledad; Tudor, Ciprian

Article WOS
 (2021)

On consistency of least square estimator in models sampled at random times driven by long memory noise: Renewal case

Araya, Héctor; Bahamonde, Natalia; Fermin, Lisandro; Roa, Tania; Torres, Soledad

Article WOS
STATISTICA SINICA  (2021)

Parameter estimation for a discrete time model driven by fractional Poisson process

Araya, Hector; Bahamonde, Natalia; Roa, Tania; Torres, Soledad

Article ISI
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS  (2021)

Non symmetric Rosenblatt process over a compact

Araya H.; Garzón J.; Roa T.

Article ISI SCOPUS
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS  (2020)

Statistical Inference in Fractional Poisson Ornstein-Uhlenbeck Process.

Héctor Araya, Natalia Bahamonde; Tania Roa, Soledad Torres

Article
Statistics A Journal of Theoretical and Applied Statistics  (2017)

Proyecto (2)

Numerical discretization methods for stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion and random times: parametric estimation, statistical inference and applications

Roa, Tania; San Martin, Jaime

Proyecto
 (2022)

“ESTIMATION IN STOCHASTIC VOLATILITY MODELS”

FONDEF (11121531)

Proyecto
2012-2015
Tesista

6
Tania Roa

Profesor asistente

Facultad de Ingeniería y Ciencias

Universidad Adolfo Ibánez

Viña del Mar, Chile

2
Héctor Araya

Académico

Universidad Adolfo Ibánez

Viña del Mar, Chile